高频数据日波动率
利用高频交易数据，估算每日价格走势的波动率。
更精确的波动率统计量有助于资产管理和衍生品价格核算。
取整误差对日波动率统计量的影响 2015-09-26
取整误差会导致高频交易数据的误差项有时间序列自相关，建立在白噪声假设下的统计量会有严重偏差。
高频数据波动性统计量 2015-09-25
这个项目利用Shell脚本（主要是awk）和R脚本，把大（压缩）数据文件分割成每日每支股票的小数据文件（RData）。此外还包括了一些基本的数据处理和清理。
TAQ数据处理 2015-09-14
高频交易报价数据来自于TAQ数据库。这个项目利用Shell脚本（主要是awk）和R脚本，把大（压缩）数据文件分割成每日每支股票的小数据文件（RData）。此外还包括了一些基本的数据处理和清理。